1. Pengertian Average True Range (ATR)
1.1. Definisi ATR
ATR, atau Rata-rata Benar Rentang, Adalah analisis teknis alat yang awalnya dikembangkan untuk komoditi pasar oleh J. Welles Wilder, Jr. Ini adalah indikator volatilitas yang mengukur tingkat variasi harga dalam instrumen keuangan tertentu selama periode tertentu.
Untuk menghitung ATR, seseorang perlu mempertimbangkan tiga skenario potensial untuk setiap periode (biasanya satu hari):
- Perbedaan antara tinggi saat ini dan rendah saat ini
- Perbedaan antara penutupan sebelumnya dan ketinggian saat ini
- Perbedaan antara penutupan sebelumnya dan rendah saat ini
Nilai absolut setiap skenario dihitung, dan nilai tertinggi diambil sebagai True Range (TR). ATR kemudian adalah rata-rata dari rentang sebenarnya ini selama periode tertentu.
ATR bukan merupakan indikator arah, seperti MACD or RSI, tapi ukuran Volatilitas pasar. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan volatilitas yang tinggi dan mungkin menandakan ketidakpastian pasar. Sebaliknya, nilai ATR yang rendah menunjukkan volatilitas yang rendah dan dapat mengindikasikan kepuasan pasar.
Singkatnya, ATR memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika pasar dan membantu traders untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan volatilitas pasar. Ini adalah alat vital yang memungkinkan traders untuk mengelola mereka risiko lebih efektif, menetapkan tingkat stop-loss yang sesuai, dan mengidentifikasi potensi peluang breakout.
1.2. Pentingnya ATR dalam Trading
Seperti yang telah kita bahas traders gunakan ATR untuk mendapatkan gambaran volatilitas pasar. Tapi mengapa ini sangat penting?
Pertama, ATR dapat membantu traders mengukur volatilitas pasar. Memahami volatilitas pasar sangat penting untuk traders karena dapat berdampak signifikan pada mereka strategi perdagangan. Volatilitas yang tinggi sering kali sama dengan risiko yang lebih tinggi tetapi juga potensi keuntungan yang lebih tinggi. Di sisi lain, volatilitas yang rendah menunjukkan pasar yang lebih stabil namun dengan potensi keuntungan yang lebih rendah. Dengan memberikan ukuran volatilitas, ATR dapat membantu traders membuat keputusan berdasarkan informasi tentang mereka risiko dan imbalan trade-mati.
Kedua, ATR dapat digunakan untuk mengatur stop loss adalah ide yang bagus. Stop loss adalah titik yang telah ditentukan di mana a trader akan menjual saham untuk membatasi kerugian mereka. ATR dapat membantu traders menetapkan tingkat stop loss yang mencerminkan volatilitas pasar. Dengan melakukan itu, traders dapat memastikan bahwa mereka tidak dihentikan sebelum waktunya dari a trade karena fluktuasi pasar normal.
Ketiga, ATR dapat digunakan untuk mengidentifikasi breakout. Breakout terjadi ketika harga saham bergerak di atas level resistance atau di bawah level support. ATR dapat membantu traders mengidentifikasi potensi penembusan dengan menunjukkan kapan volatilitas pasar meningkat.
2. Menghitung Average True Range (ATR)
Menghitung Average True Range (ATR) adalah proses yang melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, Anda perlu menentukan True Range (TR) untuk setiap periode dalam rentang waktu yang Anda pilih. TR adalah yang terbesar dari tiga nilai berikut: tinggi saat ini dikurangi rendah saat ini, nilai absolut tinggi saat ini dikurangi penutupan sebelumnya, atau nilai absolut rendah saat ini dikurangi penutupan sebelumnya.
Setelah menentukan TR, Anda kemudian menghitung ATR dengan merata-ratakan TR selama periode tertentu, biasanya 14 periode. Ini dilakukan dengan menjumlahkan nilai TR selama 14 periode terakhir lalu membaginya dengan 14. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa ATR adalah moving average, artinya dihitung ulang saat data baru tersedia.
Mengapa ini penting? ATR adalah ukuran volatilitas pasar. Dengan memahami ATR, traders dapat mengukur dengan lebih baik kapan harus masuk atau keluar a trade, menetapkan tingkat stop-loss yang sesuai, dan mengelola risiko. Misalnya, ATR yang lebih tinggi menunjukkan pasar yang lebih bergejolak, yang mungkin menunjukkan pasar yang lebih konservatif perdagangan Strategi.
Perlu diingat, ATR tidak memberikan informasi arah apa pun; itu hanya mengukur volatilitas. Oleh karena itu, paling baik digunakan bersamaan dengan indikator teknis lainnya untuk membuat keputusan perdagangan yang tepat.
Berikut rekap singkatnya:
- Tentukan True Range (TR) untuk setiap periode
- Hitung ATR dengan rata-rata TR selama periode tertentu (biasanya 14 periode)
- Gunakan ATR untuk memahami volatilitas pasar dan menginformasikan keputusan trading Anda
Ingat: ATR adalah alat, bukan strategi. Terserah individu trader untuk menafsirkan data dan memutuskan cara terbaik untuk menerapkannya pada data mereka Strategi perdagangan.
2.1. Perhitungan ATR Langkah-demi-Langkah
Membuka misteri Average True Range (ATR) dimulai dengan pemahaman komprehensif tentang perhitungan langkah demi langkahnya. Untuk memulai, penting untuk mengetahui bahwa ATR didasarkan pada tiga perhitungan berbeda, masing-masing mewakili jenis pergerakan harga yang berbeda.
Pertama, Anda menghitung "rentang sebenarnya" untuk setiap periode dalam jangka waktu yang Anda pilih. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan arus tinggi dengan arus rendah, arus tinggi dengan penutupan sebelumnya, dan arus rendah dengan penutupan sebelumnya. Nilai tertinggi yang diperoleh dari ketiga perhitungan ini dianggap sebagai kisaran sebenarnya.
Selanjutnya, Anda menghitung rata-rata rentang sebenarnya ini selama periode waktu tertentu. Ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 14 periode, tetapi dapat disesuaikan berdasarkan strategi trading Anda.
Terakhir, untuk memuluskan data dan memberikan representasi volatilitas pasar yang lebih akurat, biasanya digunakan a 14 periode rata-rata bergerak eksponensial (EMA) bukannya rata-rata sederhana.
Berikut rincian langkah demi langkah:
- Hitung rentang sebenarnya untuk setiap periode: TR = max[(tinggi – rendah), abs(tinggi – penutupan sebelumnya), abs(rendah – penutupan sebelumnya)]
- Rata-rata rentang sebenarnya selama periode yang Anda pilih: ATR = (1/n) Σ TR (di mana n adalah jumlah periode, dan Σ TR adalah jumlah rentang sebenarnya selama n periode)
- Untuk ATR yang lebih mulus, gunakan EMA 14 periode: ATR = [(ATR sebelumnya x 13) + TR saat ini] / 14
Ingat, ATR adalah alat yang digunakan untuk mengukur volatilitas pasar. Itu tidak memprediksi arah atau besarnya harga, tetapi dapat membantu Anda memahami perilaku pasar dan menyesuaikan strategi perdagangan Anda.
2.2. Menggunakan ATR dalam Analisis Teknis
Kekuatan Average True Range (ATR) dalam analisis teknis terletak pada keserbagunaan dan kesederhanaannya. Ini adalah alat yang, bila digunakan dengan benar, dapat memberikan traders dengan wawasan berharga tentang volatilitas pasar. Memahami ATR mirip dengan memiliki senjata rahasia di gudang perdagangan Anda, memungkinkan Anda untuk menavigasi perairan berombak pasar keuangan dengan keyakinan dan presisi yang lebih besar.
Volatilitas adalah detak jantung pasar, dan ATR adalah pulsanya. Ini mengukur volatilitas pasar dengan menghitung kisaran rata-rata antara harga tinggi dan rendah selama periode tertentu. Informasi ini bisa sangat berguna dalam menetapkan order stop-loss dan mengidentifikasi peluang breakout potensial.
Menggunakan ATR dalam analisis teknis Anda melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, Anda perlu menambahkan indikator ATR ke platform charting Anda. Selanjutnya, Anda harus memilih periode di mana ATR akan menghitung rentang rata-rata. Periode standar untuk ATR adalah 14, tapi ini bisa disesuaikan dengan gaya trading Anda. Setelah ATR diatur, secara otomatis akan menghitung rata-rata rentang sebenarnya untuk periode yang dipilih dan menampilkannya sebagai garis pada bagan Anda.
Menafsirkan ATR mudah. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan volatilitas yang tinggi, sedangkan nilai ATR yang rendah menunjukkan volatilitas yang rendah. Ketika garis ATR naik, itu berarti volatilitas pasar meningkat, yang bisa menandakan peluang perdagangan potensial. Sebaliknya, garis ATR yang turun menunjukkan bahwa volatilitas pasar menurun, yang mungkin mengindikasikan periode konsolidasi.
3. Menerapkan Average True Range (ATR) dalam Strategi Trading
Menerapkan Average True Range (ATR) dalam strategi trading bisa menjadi game-changer untuk traders yang ingin memaksimalkan keuntungan mereka dan meminimalkan risiko mereka. ATR adalah alat serbaguna yang mengukur volatilitas pasar dengan menghitung kisaran rata-rata antara harga tertinggi dan terendah selama periode tertentu.
Salah satu cara paling efektif untuk menggunakan ATR adalah dengan menetapkan order stop-loss. Dengan menetapkan stop-loss Anda pada kelipatan ATR, Anda dapat memastikan bahwa Anda trades hanya keluar ketika ada pergerakan harga yang signifikan, mengurangi risiko dihentikan sebelum waktunya. Misalnya, jika ATR adalah 0.5 dan Anda memutuskan untuk menetapkan stop-loss sebesar 2x ATR, stop-loss Anda akan ditetapkan sebesar 1.0 di bawah harga masuk Anda.
Aplikasi ATR lain yang ampuh adalah dalam menentukan target keuntungan Anda. Dengan menggunakan ATR untuk mengukur pergerakan harga rata-rata, Anda dapat menetapkan target profit realistis yang selaras dengan volatilitas pasar saat ini. Misalnya, jika ATR adalah 2.0, menetapkan target keuntungan 4.0 di atas harga masuk Anda bisa menjadi strategi yang layak.
ATR juga dapat digunakan untuk mengukur posisi Anda. Dengan memperhitungkan ATR saat ini, Anda dapat menyesuaikan ukuran posisi Anda untuk mempertahankan tingkat risiko yang konsisten di berbagai kondisi pasar. Ini berarti bahwa di pasar yang lebih bergejolak, Anda akan menurunkan ukuran posisi Anda, dan di pasar yang kurang bergejolak, Anda akan meningkatkan ukuran posisi Anda.
Ingat, meskipun ATR adalah alat yang ampuh, namun tidak boleh digunakan secara terpisah. Sangat penting untuk menggabungkan ATR dengan alat dan indikator analisis teknis lainnya untuk menciptakan strategi perdagangan yang komprehensif. Dengan cara ini, Anda dapat mengambil iklan penuhvantage wawasan yang diberikan oleh ATR dan tingkatkan kinerja perdagangan Anda.
3.1. ATR dalam Strategi Mengikuti Tren
Di bidang strategi mengikuti tren, Average True Range (ATR) memainkan peran penting. Ini adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan untuk mengukur volatilitas pasar dan menetapkan order stop-loss, sehingga melindungi posisi trading Anda. Kuncinya terletak pada memahami potensi ATR dan menggunakannya untuk iklan Andavantage.
Pertimbangkan skenario pasar bullish, di mana harga berada pada lintasan naik yang stabil. Sebagai trader, Anda ingin mengendarai tren ini selama mungkin, memaksimalkan keuntungan Anda. Namun, sifat pasar yang dinamis mengharuskan penggunaan stop-loss pelindung. Di sinilah ATR berperan. Dengan mengalikan nilai ATR dengan sebuah faktor (biasanya antara 2 dan 3), Anda dapat menetapkan a stop-loss dinamis yang menyesuaikan dengan volatilitas pasar.
Misalnya, jika ATR adalah 0.5 dan Anda memilih pengganda 2, stop-loss Anda akan ditetapkan 1 poin di bawah harga saat ini. Saat ATR meningkat, menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, stop-loss Anda bergerak lebih jauh dari harga saat ini, memberikan Anda trade dengan lebih banyak ruang bernapas. Sebaliknya, saat ATR menurun, stop-loss Anda bergerak mendekati harga saat ini, memastikan Anda keluar dari trade sebelum tren berbalik.
Dengan nada yang sama, ATR dapat digunakan di pasar bearish untuk menetapkan stop-loss di atas harga saat ini. Dengan cara ini, Anda dapat menjual pendek aset dan keluar dari trade saat tren berbalik, sehingga membatasi kerugian Anda.
Dengan memasukkan ATR dalam strategi mengikuti tren Anda, Anda dapat mengelola risiko secara efektif saat mengendarai gelombang pasar. Ini adalah bukti fakta bahwa dalam perdagangan, seperti dalam kehidupan, ini bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang perjalanan. ATR memastikan bahwa perjalanan Anda semulus dan menguntungkan mungkin.
3.2. ATR dalam Strategi Counter-Trend
Strategi melawan tren bisa menjadi permainan yang berisiko tinggi dan bernilai tinggi dalam perdagangan, tetapi jika Anda memiliki kekuatan untuk itu Average True Range (ATR) sesuai keinginan Anda, kemungkinannya dapat menguntungkan Anda secara signifikan. Ini karena ATR, pada dasarnya, mengukur volatilitas pasar, memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih tepat.
Saat menggunakan ATR dalam strategi counter-trend, penting untuk dipahami bahwa nilai ATR dapat membantu mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Misalnya, peningkatan tiba-tiba dalam nilai ATR dapat menunjukkan kemungkinan perubahan tren, memberikan peluang untuk memasuki tren tandingan. trade.
Pertimbangkan skenario ini: Anda melihat nilai ATR untuk aset tertentu terus meningkat selama beberapa hari terakhir. Ini bisa menunjukkan bahwa tren saat ini mungkin kehilangan tenaga dan pembalikan bisa terjadi. Dengan menempatkan counter-trend trade pada titik ini, Anda berpotensi menangkap tren baru lebih awal dan mengendarainya untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan.
Menggunakan ATR dalam strategi counter-trend adalah tentang memahami volatilitas pasar dan menggunakannya untuk iklan Andavantage. Ini tentang menemukan potensi pembalikan tren lebih awal dan memanfaatkannya. Dan meskipun ini bukan metode yang sangat mudah, bila digunakan dengan benar dan dikombinasikan dengan alat lain, ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk berhasil secara signifikan. trades.
4. Keterbatasan dan Pertimbangan Rata-Rata True Range (ATR)
Harus selalu diingat bahwa Average True Range (ATR) bukanlah indikator arah. Itu tidak menunjukkan arah perubahan harga, melainkan mengukur volatilitas. Oleh karena itu, ATR yang naik tidak selalu berarti harga naik atau pasar bullish. Demikian pula, penurunan ATR tidak selalu menunjukkan penurunan harga atau pasar bearish.
Pertimbangan utama lainnya adalah kepekaan ATR terhadap guncangan harga yang tiba-tiba. Karena dihitung berdasarkan perubahan harga absolut, perubahan harga yang tiba-tiba dan signifikan dapat memengaruhi ATR secara drastis. Hal ini terkadang dapat menghasilkan nilai ATR yang berlebihan, yang mungkin tidak secara akurat mencerminkan volatilitas pasar yang sebenarnya.
Selain itu, ATR terkadang bisa tertinggal dari perubahan pasar yang sebenarnya. Hal ini disebabkan adanya lag yang melekat dalam perhitungan ATR. ATR didasarkan pada data harga historis, dan karena itu, ATR mungkin tidak merespons dengan cepat perubahan pasar jangka pendek yang tiba-tiba.
Juga, keefektifan ATR dapat bervariasi di pasar dan kerangka waktu yang berbeda. ATR mungkin tidak sama efektifnya di semua kondisi pasar atau untuk semua sekuritas. Ini cenderung bekerja paling baik di pasar dengan pola volatilitas yang konsisten. Selain itu, pemilihan parameter periode untuk perhitungan ATR dapat sangat mempengaruhi keakuratannya.
Meskipun ATR adalah alat yang ampuh untuk menilai volatilitas pasar, ATR tidak boleh digunakan secara terpisah. Seperti semua indikator teknikal, ATR harus digunakan bersamaan dengan alat dan teknik lain untuk hasil terbaik. Misalnya, menggabungkan ATR dengan indikator tren dapat memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal.
4.1. ATR dan Kesenjangan Pasar
Membongkar hubungan antara ATR dan Market Kesenjangan seperti mengupas lapisan bawang. Setiap lapisan mewakili tingkat pemahaman baru, wawasan yang lebih dalam tentang dinamika kompleks dunia perdagangan.
Konsep Kesenjangan Pasar relatif mudah. Mereka mewakili perbedaan harga antara harga penutupan sekuritas pada satu hari dan harga pembukaannya pada hari berikutnya. Kesenjangan ini dapat terjadi karena berbagai alasan, dari peristiwa berita yang signifikan hingga ketidakseimbangan penawaran dan permintaan yang sederhana.
Namun, ketika Anda memperkenalkan Average True Range (ATR) ke dalam persamaan, hal-hal menjadi sedikit lebih menarik. ATR adalah indikator volatilitas yang mengukur tingkat volatilitas harga. Ini menyediakan traders dengan nilai numerik yang mencerminkan kisaran rata-rata antara harga tinggi dan rendah suatu sekuritas selama periode tertentu.
Jadi, bagaimana kedua konsep ini bersinggungan?
Nah, salah satu caranya traders dapat menggunakan ATR adalah untuk membantu memprediksi potensi celah pasar. Jika ATR tinggi, ini menunjukkan bahwa keamanan sedang mengalami volatilitas yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan celah pasar. Sebaliknya, ATR yang rendah mungkin mengindikasikan kemungkinan terjadinya celah pasar yang lebih rendah.
Misalnya, katakanlah a trader sedang memantau keamanan tertentu yang memiliki ATR sangat tinggi. Ini bisa menjadi sinyal bahwa keamanan prima untuk celah pasar. Itu trader kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan strategi trading mereka, mungkin dengan mengatur stop loss order untuk melindungi dari potensi kerugian.
Ingat: Perdagangan adalah seni sekaligus ilmu. Memahami hubungan antara ATR dan Kesenjangan Pasar hanyalah satu bagian dari teka-teki. Namun, ini adalah bagian penting yang dapat membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.
4.2. Pergeseran ATR dan Volatilitas
Pergeseran volatilitas adalah a tradedan memahaminya sangat penting untuk kesuksesan perdagangan. Dengan Average True Range (ATR), Anda bisa mendapatkan keunggulan dalam strategi trading Anda.
Memahami ATR dan pergeseran volatilitas dapat memberi Anda wawasan tentang dinamika pasar yang tidak langsung terlihat. Misalnya, peningkatan ATR yang tiba-tiba mengikuti pergerakan harga yang turun secara besar-besaran dapat mengindikasikan kemungkinan pembalikan. Ini karena nilai ATR yang tinggi sering terjadi di dasar pasar, menyusul aksi jual yang “panik”.
Di sisi lain, nilai ATR rendah sering ditemukan selama periode sideways yang diperpanjang, seperti yang ditemukan di puncak dan setelah periode konsolidasi. Pergeseran volatilitas terjadi ketika nilai ATR berubah secara signifikan dalam waktu singkat, menunjukkan potensi perubahan kondisi pasar.
Bagaimana cara mengidentifikasi pergeseran volatilitas dengan ATR? Salah satu cara yang umum dilakukan adalah dengan mencari urutan nilai ATR yang 1.5 kali lebih besar dari nilai sebelumnya. Ini bisa menunjukkan pergeseran volatilitas. Pendekatan lain adalah dengan menggunakan rata-rata pergerakan ATR dan mencari waktu ketika ATR saat ini berada di atas rata-rata pergerakan.
4.3. ATR dan Kerangka Waktu Berbeda
Memahami penerapan ATR di berbagai kerangka waktu adalah game-changer di dunia trading. ATR adalah indikator serbaguna yang menyesuaikan dengan kerangka waktu yang Anda perdagangkan, memberi Anda alat dinamis untuk mengukur volatilitas pasar. Traders, apakah mereka hari traders, ayunan traders, atau investor jangka panjang, semua bisa mendapatkan keuntungan dari memahami bagaimana fungsi ATR dalam kerangka waktu yang berbeda.
Misalnya, hari traders mungkin menggunakan a Jangka waktu 15 menit untuk menganalisis ATR. Kerangka waktu yang lebih pendek ini memberikan gambaran cepat tentang volatilitas intraday, memungkinkan traders untuk membuat keputusan cepat berdasarkan kondisi pasar saat ini.
Di sisi lain, ayunan traders mungkin memilih a kerangka waktu harian. Ini memberikan pandangan yang lebih luas tentang volatilitas pasar selama beberapa hari, memberikan wawasan berharga bagi mereka yang memegang posisi dalam semalam atau beberapa hari sekaligus.
Terakhir, investor jangka panjang mungkin menemukan a kerangka waktu mingguan atau bulanan lebih berguna. Kerangka waktu yang lebih lama ini menawarkan pandangan makro tentang volatilitas pasar, yang sangat penting untuk membuat keputusan investasi strategis.
Intinya, ATR adalah alat ampuh yang dapat disesuaikan dengan gaya trading dan kerangka waktu Anda. Ini bukan indikator satu ukuran untuk semua; sebaliknya, ia menawarkan cara yang fleksibel untuk mengukur volatilitas pasar. Dengan memahami cara menerapkan ATR di berbagai kerangka waktu, traders dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pasar dan membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat.
