Menggunakan Chande Kroll Stop adalah cara yang bagus untuk masuk dan keluar trades. Perhentian sangat serbaguna dan dapat digunakan untuk trade garis panjang atau pendek, atau mengambil trailing stop atau lampu gantung keluar.
Apa itu Pemberhentian Chande Kroll?
Chande Kroll Stop adalah indikator berbasis volatilitas yang dikembangkan oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll. Ini dirancang untuk menetapkan level stop-loss yang adaptif dengan kondisi pasar. Dengan mempertimbangkan volatilitas keamanan, Chande Kroll Stop menyesuaikan level stop-loss, memungkinkan traders untuk mengurangi risiko sambil membiarkan keuntungan berjalan.
Rumus Berhenti Chande Kroll
Chande Kroll Stop terdiri dari dua garis, long stop dan short stop, yang masing-masing mewakili level stop-loss untuk posisi long dan short. Untuk menghitung level stop-loss ini, Chande Kroll Stop mengandalkan rumus berikut:
- Hitung True Range (TR):
$$TR = \max(H – L, |H – C_{sebelumnya}|, |L – C_{sebelumnya}|)$$
- Hitung Average True Range (ATR) selama periode tertentu (biasanya 10 periode):
\(ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i \)
- Hitung Tertinggi Tertinggi (HH) dan Terendah Terendah (LL) selama periode lihat balik tertentu (biasanya 20 periode):
\(HH = \maks(H_1, H_2, …, H_n) \)
\(LL = \min(L_1, L_2, …, L_n) \)
- Hitung level stop awal untuk posisi long dan short:
\(Initial_Long_Stop = HH – k * ATR \)
\(Initial_Short_Stop = LL + k * ATR \)
- Perbarui level stop untuk posisi long dan short:
\(Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev}) \)
\(Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev}) \)
Dalam rumus, H mewakili harga tinggi, L harga rendah, dan \(C_{prev}\) harga penutupan sebelumnya.
Cara Menggunakan Stop Chande Kroll
Chande Kroll Stop dapat digunakan dengan berbagai cara untuk meningkatkan strategi perdagangan Anda:
- Mengikuti tren: Ketika harga berada di atas long stop, traders dapat mempertimbangkan untuk memasuki posisi long, sementara ketika harga berada di bawah short stop, mereka dapat mempertimbangkan untuk memasuki posisi short.
- Manajemen risiko: Traders dapat menggunakan Chande Kroll Stop untuk mengatur stop-loss order untuk melindungi posisi mereka. Misalnya, jika dalam posisi long, the trader dapat menempatkan order stop-loss pada level stop panjang, dan sebaliknya untuk posisi short.
- Strategi keluar: Chande Kroll Stop dapat bertindak sebagai trailing stop yang menyesuaikan dengan volatilitas pasar, asalkan traders dengan titik keluar dinamis untuk mengunci keuntungan.
Kombinasi dari Chande Kroll Stop
Chande Kroll Stop adalah indikator teknikal yang menggabungkan beberapa konsep indikator populer, yaitu Long Stop Line, Average True Range (ATR), dan Trailing Stop. Chande Kroll Stop membantu traders mengatur level stop-loss dinamis untuk posisi long dan short berdasarkan volatilitas pasar dan aksi harga terkini.
Berikut adalah bagaimana indikator yang disebutkan berhubungan dengan Chande Kroll Stop:
1. Garis berhenti panjang
Long Stop Line adalah level yang digunakan untuk mengatur stop-loss order untuk posisi long. Ini adalah garis dinamis yang menyesuaikan dengan aksi harga dan kondisi pasar. Tujuan utama dari Long Stop Line adalah untuk melindungi traders dari kerugian yang signifikan dengan memberikan titik keluar jika pasar bergerak berlawanan dengan posisinya.
Metode umum untuk menghitung Long Stop Line adalah dengan menggunakan indikator Chande Kroll Stop, yang memperhitungkan tertinggi tertinggi dan rata-rata true range (ATR) selama periode tertentu. Long Stop Line ditetapkan pada jarak tertentu di bawah ketinggian tertinggi, ditentukan dengan mengalikan ATR dengan faktor yang dipilih.
2. Rata-rata rentang sebenarnya di atas P bar
Average True Range (ATR) adalah indikator volatilitas yang mengukur kisaran harga rata-rata pada sejumlah bar tertentu (P bar). Itu membantu traders memahami tingkat fluktuasi harga dan umumnya digunakan dalam menetapkan stop-loss order dan target keuntungan.
Untuk menghitung ATR di atas P bar, ikuti langkah berikut:
- Hitung True Range (TR) untuk setiap bar:
\(TR = maks(Tinggi – Rendah, Tinggi – Penutupan Sebelumnya, Penutupan Sebelumnya – Rendah)\)
- Hitung ATR di atas P bar:
\(ATR = (1/P) * ∑(TR) untuk P bar terakhir\)
ATR dapat digunakan untuk mengatur order stop-loss dinamis yang memperhitungkan volatilitas pasar saat ini, seperti yang terlihat pada indikator Chande Kroll Stop dan Chandelier Exit.
3. Trailingstop
Trailing Stop adalah jenis order stop-loss yang bergerak mengikuti pasar, menyesuaikan levelnya saat harga bergerak ke arah yang menguntungkan. Tujuan utama dari trailing stop adalah untuk mengunci keuntungan sambil memberikan ruang posisi untuk berkembang.
Trailing stop dapat diatur sebagai jarak tetap dari harga saat ini atau berdasarkan indikator teknis, seperti ATR. Saat pasar bergerak di tradeAnda, trailing stop bergerak sesuai, melindungi keuntungan. Namun, jika pasar berbalik arah, trailing stop tetap pada level terakhirnya, memberikan titik keluar yang membatasi potensi kerugian.
Pintu Keluar Lampu Gantung
The Chandelier Exit adalah indikator berbasis volatilitas yang dikembangkan oleh Charles LeBeau. Ini dirancang untuk membantu traders menentukan titik keluar untuk posisi mereka dengan menetapkan pesanan stop-loss yang tertinggal berdasarkan ATR.
Chandelier Exit terdiri dari dua baris: Chandelier Exit panjang dan Chandelier Exit pendek. Untuk menghitung Chandelier Exit, ikuti langkah-langkah berikut:
- Hitung ATR selama periode tertentu (misalnya, 14 bar).
\(Tentukan pengali (misalnya, 3).\)
- Hitung panjang Chandelier Exit:
\(Long Chandelier Exit = Highest High – (Pengali * ATR)\)
- Hitung Keluar Chandelier pendek:
\(Short Chandelier Exit = Terendah Terendah + (Pengali * ATR)\)
Chandelier Exit memungkinkan traders untuk mengatur stop-loss order yang beradaptasi dengan volatilitas pasar, melindungi keuntungan sambil memberikan ruang bagi posisi untuk tumbuh.
Kesimpulan
Chande Kroll Stop adalah alat tak ternilai yang dapat membantu traders mengelola risiko, mengikuti tren, dan menyusun strategi keluar yang efektif. Dengan memahami formula di balik Chande Kroll Stop dan mengetahui cara menerapkannya dalam skenario perdagangan dunia nyata, traders dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan mereka dan berpotensi meningkatkan peluang sukses mereka di pasar.
Singkatnya, Chande Kroll Stop adalah tambahan penting bagi siapa pun tradeperlengkapan r. Kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan memberikan level stop-loss yang dinamis berdasarkan volatilitas menjadikannya indikator yang kuat dan andal. Dengan memasukkan Chande Kroll Stop ke dalam strategi perdagangan Anda, Anda dapat mengelola risiko dengan lebih baik dan mengoptimalkan titik masuk dan keluar Anda, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kinerja perdagangan.
